ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13



Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:



Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej

J. Kudła

ABSTRAKT: W polskiej literaturze dotyczącej zarządzania ryzykiem stóp procentowych funkcjonują obok siebie dwa poglądy na wpływ tak zwanej luki stóp procentowych (zwanej inaczej pozycją niedopasowania netto) na ponoszone przez banki ryzyko. Zgodnie z jedną koncepcją dodatnia luka stóp procentowych stwarza zagrożenie pogorszeniem wyniku odsetkowego w przypadku spadku stóp procentowych [Bereza, 1992; Gup, Brooks, 1997; „widerski, 1998; Uyemura, Deventer, 1997], a według innych autorów w przypadku ich wzrostu [Fedorowicz, 1996; Iwanicz-Drozdowska, Nowak, 2001; Zawadzka 1999]. Jednakże, jeżeli opisywany sposób ustalenia luki stopy procentowej jest taki sam w obu przypadkach, to któryś z tych poglądów musi być błędny albo odnosić się do różnych aspektów zarządzania ryzykiem stopy procentowej (np. ujęcia statycznego lub dynamicznego). Fakt ten, sam w sobie, nie budziłby zapewne większych kontrowersji, wszakże wiele terminów finansowych jest różnie definiowanych, gdyby nie sprzeczne wnioski dla praktyki zarządzania ryzykiem stóp procentowych, wynikające ze stosowania proponowanej metody. Dlatego celem tego artykułu jest rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia, to znaczy określenie, czy rozważane pojęcie luki ma to samo znaczenie dla obu grup autorów i jakie wnioski wynikają z tego dla praktyki zarządzania ryzykiem. Luka stóp procentowych z reguły definiowana jest jako

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 8

W numerze:

Poland's Accession to the European Union: Adaptation and Absorption
A. Łukaszewicz
ABSTRAKT | PDF
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRAKT | PDF
Foundations of Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration on Statistical Ethics and the UN Fundamental Principles of Official Statistics
J. Oleński
ABSTRAKT | PDF
Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej
J. Kudła
ABSTRAKT | PDF
How Big Is Ecological Footprint of the Polish Economy?
M. Stachowiak, J. Śleszyński
ABSTRAKT | PDF
Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej
M. Kruszka
ABSTRAKT | PDF
Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej
A. Gemzik- Salwach
ABSTRAKT | PDF
Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku
P. Jaworski, J. Wierzbicki
ABSTRAKT | PDF
Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej
G. Mosiej
ABSTRAKT | PDF
Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.
M. Kiedrowska, P. Marszałek
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski
T. Grosse
ABSTRAKT | PDF
Globalizacja a państwo narodowe
J. Górski
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:



2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001