ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13



Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:



Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW

P. Fiedor, A. Hołda

ABSTRAKT: W artykule prezentujemy metodę badania efektywności rynku giełdowego za pomocą teorii informacji. Efektywność rynku badana jest przez stopień redundancji w szeregach czasowych opisujących zmiany cen, a konkretnym narzędziem jest stopa entropii Shannona, którą można także interpretować jako miarę przewidywalności zmian cen (w sensie granicy przewidywalności). Metody tej używamy do analizy szeregów czasowych opisujących logarytmiczne zmiany cen akcji wybranych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych, które podległy procesowi upadłościowemu. Znane są badania efektywności całego rynku, natomiast nie jest zbadane dogłębnie, jak skrajnie negatywna sytuacja ekonomiczna samej spółki, a konkretnie informacja o niej, wpływa na efektywność procesów cenotwórczych dotyczących jej akcji oraz na przewidywalność zmian cen tych akcji. Przegląd prezentowany w niniejszym badaniu, oparty na 44 spółkach giełdowych, jest wstępem do szerszej gamy badań dotyczących wpływu zdarzeń pozagiełdowych na złożoność strukturalną procesów cenotwórczych.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 41

W numerze:

To What Extent Do Social Benefits and Income Tax Alter Income Distribution in Poland?
E. Aksman
ABSTRAKT | PDF
Wpływ aspirantów Katedry Ekonomii Politycznej w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie na polską ekonomię po II wojnie światowej
B. Czarny
ABSTRAKT | PDF
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW
P. Fiedor, A. Hołda
ABSTRAKT | PDF
Least-Squares Monte Carlo Simulation for Time Value of Options and Guarantees Calculation
P. Komański, O. Sokoliński
ABSTRAKT | PDF
Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą
T. Piecuch, E. Szczygieł
ABSTRAKT | PDF
RBC Models and the Hours-Wages Puzzle: Puzzle Solved!
A. Vasilev
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:



2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001