ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13



Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:



Prognozowanie stanu turbulencji dla instrumentu finansowego w perspektywie dziennej na podstawie modeli dla binarnej zmiennej zależnej

M. Chlebus

ABSTRAKT: W artykule przedstawiono propozycję modeli prognozowania stanów dla instrumentu finansowego w horyzoncie jednodniowym. W badaniu poddano analizie modele zakładające: jeden z trzech modeli dla zmiennej binarnej (logitowy, probitowy oraz cloglog), cztery definicje zmiennej zależnej (20%, 10%, 5% oraz 1% najgorszych realizacji stopy zwrotu) oraz trzy różne zbiory zmiennych niezależnych (dane nieprzekształcone, główne składowe z analizy PCA oraz czynniki z analizy czynnikowej). Ponadto w badaniu przeprowadzono analizę wyboru optymalnego punktu odcięcia. Ocena modeli została wykonana na podstawie testów LR i Hosmera-Lemeshowa oraz analizy parametru GINI i kryterium KROC. Na podstawie wyników badania empirycznego ustalono dziewięć kombinacji założeń, dla których modele stanu turbulencji spełniają określone w badaniu wymogi formalne oraz charakteryzują się wysoką zdolnością prognostyczną i dyskryminacyjną.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 37

W numerze:

Użycie oprogramowania Open Source – co poza „gift economy”?
D. Celińska
ABSTRAKT | PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych a podatność gospodarek krajów Europy na skutki kryzysu gospodarczego 2008-2009
A. Domańska, D. Serwa
ABSTRAKT | PDF
The Impact of FDI on Bilateral Exports: The Case of the Automotive Industry in the Visegrad Countries
K. Gyódi
ABSTRAKT | PDF
Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii
Ł. Hardt
ABSTRAKT | PDF
Wpływ zmian stopy referencyjnej NBP na zmiany wartości i zmienność indeksu WIG20
J. Kudła, K. Saba
ABSTRAKT | PDF
Prognozowanie stanu turbulencji dla instrumentu finansowego w perspektywie dziennej na podstawie modeli dla binarnej zmiennej zależnej
M. Chlebus
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:



2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001