ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13



Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:



Synchronizacja cykli koniunkturalnych a podatność gospodarek krajów Europy na skutki kryzysu gospodarczego 2008-2009

A. Domańska, D. Serwa

ABSTRAKT: W niniejszym artykule dokonano analizy wpływu synchronizacji cykli koniunkturalnych krajów Europy na ich podatność na zewnętrzne szoki gospodarcze w kontekście skutków kryzysu globalnego 2007-2009. Autorzy połączyli w badaniu dwa problemy makroekonomiczne. Są to: z jednej strony zagadnienie uwarunkowań gospodarek na wpływ impulsów gospodarczych „z reszty świata”, z drugiej – kwestia synchronizacji cykli koniunkturalnych jako efekt powiązań/współpracy gospodarczej między krajami, ale też jedno z uwarunkowań potencjalnie zwiększający wzajemną podatność krajów na szoki. Badanie wykazało, że w analizowanych krajach sam poziom konwergencji cykli nie stanowi istotnego czynnika bezpośrednio determinującego pogłębienie się kryzysu 2008-2009. Synchronizacja cykli – obserwowana w okresach stabilnej koniunktury – nie objaśnia więc reakcji gospodarek na ogólne załamanie gospodarcze. Dodatkowo, w rozprzestrzenianiu się kryzysu, zwłaszcza początkowo, główną rolę odgrywały powiązania rynków finansowych, których sama rola w synchronizacji cykli jest niejednoznaczna.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 37

W numerze:

Użycie oprogramowania Open Source – co poza „gift economy”?
D. Celińska
ABSTRAKT | PDF
Synchronizacja cykli koniunkturalnych a podatność gospodarek krajów Europy na skutki kryzysu gospodarczego 2008-2009
A. Domańska, D. Serwa
ABSTRAKT | PDF
The Impact of FDI on Bilateral Exports: The Case of the Automotive Industry in the Visegrad Countries
K. Gyódi
ABSTRAKT | PDF
Modele mechanizmów i ich rola w wyjaśnianiu w ekonomii
Ł. Hardt
ABSTRAKT | PDF
Wpływ zmian stopy referencyjnej NBP na zmiany wartości i zmienność indeksu WIG20
J. Kudła, K. Saba
ABSTRAKT | PDF
Prognozowanie stanu turbulencji dla instrumentu finansowego w perspektywie dziennej na podstawie modeli dla binarnej zmiennej zależnej
M. Chlebus
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:



2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001