ISSN: 0137-3056


Punkty MNiSW:

13



Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Sekretarz redakcji:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Wydawca:



Czy można przewidzieć krach?

S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, R. Rak

ABSTRAKT: This article presents one of the most promising methods to predict the sudden changes in the stock market, namely the theory of log-periodic oscillations. The authors, in addition to the above theoretical basis method referring to the theory of complex systems and critical phenomena, show empirical evidence of the effectiveness of this approach in predicting both the bust in the stock market, as well as in the resources market. The examples (based on the analysis and forecasts) shown in the research confirm that self-similar log-periodicity with a parameter contraction lambda ~ 2 is able to properly describe the dynamics of the stock exchange on different time scales.What ismore, the prediction, indicating a reversal of the uptrend in the stock market in September and October in 2009, was shown.

Pełny tekst (PDF)


Numer wydania: 25

W numerze:

Agglomeration and Institutional Effects on Dynamics in Regional Disparities: Experience from Poland and Japan
R. Nakamura, M. Taguchi
ABSTRAKT | PDF
Regionalne dysparytety rozwoju społeczno-ekonomicznego
M. Gorczyca
ABSTRAKT | PDF
Chaos u podstaw ekonomii (o wieloznaczności terminów "ekonomia pozytywna" i "ekonomia normatywna")
B. Czarny
ABSTRAKT | PDF
Badania budżetów gospodarstw domowych w Polsce
M. Pęczkowski
ABSTRAKT | PDF
Banki centralne jako wiodące instytucje publiczne w dążeniu do poprawy efektywności funkcjonowania – część I
L. Chodorowski
ABSTRAKT | PDF
Krytyka Raportu Konkurencyjności Krajów 2009–2010 Światowego Forum Ekonomicznego
A. Andrzejewska, Ł. Perkowski, M. Sulewski, K. Wasiowski
ABSTRAKT | PDF
Greed vs. Love of Science in Young Economists A Field Experiment
M. Krawczyk
ABSTRAKT | PDF
Recenzje

ABSTRAKT | PDF
Modelowanie zamożności polskich gospodarstw domowych metodami statystycznymi
M. Jagielski, R. Kutner
ABSTRAKT | PDF
Czy można przewidzieć krach?
S. Drożdż, J. Kwapień, P. Oświęcimka, R. Rak
ABSTRAKT | PDF
Charakterystyki fluktuacji finansowych
S. Drożdż, P. Oświęcimka, R. Rak
ABSTRAKT | PDF
SZUKAJ:



2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001