ISSN: 0137-3056


MoSaHE points:

13



Editor in chief:
prof. dr hab. Tomasz Żylicz
tzylicz@wne.uw.edu.pl

Editorial assistant:
Marta Höffner
ekonomia@wne.uw.edu.pl
(48) 22 55 49 184

Publisher:



Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej

J. Kudła

ABSTRACT: W polskiej literaturze dotyczącej zarządzania ryzykiem stóp procentowych funkcjonują obok siebie dwa poglądy na wpływ tak zwanej luki stóp procentowych (zwanej inaczej pozycją niedopasowania netto) na ponoszone przez banki ryzyko. Zgodnie z jedną koncepcją dodatnia luka stóp procentowych stwarza zagrożenie pogorszeniem wyniku odsetkowego w przypadku spadku stóp procentowych [Bereza, 1992; Gup, Brooks, 1997; „widerski, 1998; Uyemura, Deventer, 1997], a według innych autorów w przypadku ich wzrostu [Fedorowicz, 1996; Iwanicz-Drozdowska, Nowak, 2001; Zawadzka 1999]. Jednakże, jeżeli opisywany sposób ustalenia luki stopy procentowej jest taki sam w obu przypadkach, to któryś z tych poglądów musi być błędny albo odnosić się do różnych aspektów zarządzania ryzykiem stopy procentowej (np. ujęcia statycznego lub dynamicznego). Fakt ten, sam w sobie, nie budziłby zapewne większych kontrowersji, wszakże wiele terminów finansowych jest różnie definiowanych, gdyby nie sprzeczne wnioski dla praktyki zarządzania ryzykiem stóp procentowych, wynikające ze stosowania proponowanej metody. Dlatego celem tego artykułu jest rozstrzygnięcie powyższego zagadnienia, to znaczy określenie, czy rozważane pojęcie luki ma to samo znaczenie dla obu grup autorów i jakie wnioski wynikają z tego dla praktyki zarządzania ryzykiem. Luka stóp procentowych z reguły definiowana jest jako

Full text (PDF)


Issue number: 8

In this issue:

Poland's Accession to the European Union: Adaptation and Absorption
A. Łukaszewicz
ABSTRACT | PDF
Modele i mechanizmy integracji gospodarczej
P. Bożyk
ABSTRACT | PDF
Foundations of Ethics in Statistics in the Light of the ISI Declaration on Statistical Ethics and the UN Fundamental Principles of Official Statistics
J. Oleński
ABSTRACT | PDF
Definicja luki stóp procentowych a pomiar ryzyka stopy procentowej
J. Kudła
ABSTRACT | PDF
How Big Is Ecological Footprint of the Polish Economy?
M. Stachowiak, J. Śleszyński
ABSTRACT | PDF
Optimum konsumenta w warunkach gospodarki otwartej
M. Kruszka
ABSTRACT | PDF
Pomiar ryzyka rynkowego - metoda wartości ryzykowanej
A. Gemzik- Salwach
ABSTRACT | PDF
Polisa posagowa na zaopatrzenie dzieci - studium przypadku
P. Jaworski, J. Wierzbicki
ABSTRACT | PDF
Ewolucja roli i koncepcji polityki celnej w teorii i praktyce gospodarczej
G. Mosiej
ABSTRACT | PDF
Stabilność polskiego systemu finansowego w latach 1993-2001. Wybrane zagadnienia.
M. Kiedrowska, P. Marszałek
ABSTRACT | PDF
Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski
T. Grosse
ABSTRACT | PDF
Globalizacja a państwo narodowe
J. Górski
ABSTRACT | PDF
SEARCH:



2024
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007 2005 2004 2003 2002 2001 2016